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转债量化类策略更新：权益市场震荡回调，中波策略重新占优.docx

转债量化类策略更新：权益市场震荡回调，中波策略重新占优.docx

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    TOC\o1-2\h\z\u一、量化类策略组合绩效及持仓更新 3

    （一）低波策略：低价增强策略 3

    （二）中波策略：改良双低策略 5

    （三）高波策略：高价高弹性策略 7

    二、风险提示 9

    一、量化类策略组合绩效及持仓更新

    （一）低波策略：低价增强策略

    策略逻辑：低价因子自转债市场交易较活跃以来长期有效，也是转债基金、“固收+”基金较常

    用的基本选券因子。策略通过贴近债底的价格构建安全边际，适当控制信用、流动性等风险以压缩下行空间，同时保留正股上涨或条款博弈带来的向上弹性。

    标的筛选：从正股基本面、转债特征和转债交易和

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