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中银量化绝对收益系列专题：宏观因子资产化框架下的国债期货择时策略.docx

中银量化绝对收益系列专题：宏观因子资产化框架下的国债期货择时策略.docx

    图表目录

    图表1.主连合约价格跳变示意图 4

    图表2.十年期国债期货复权价与不复权价格对比图 5

    图表3.十年期国债期货不复权累计误差图 5

    图表4.传统建模与中银PIT法信号确定示意图 6

    图表5. 宏观日历示意图 7

    图表6.宏观因子资产化法流程示意图 8

    图表7.十年期国债利率相关宏观因子分类示意图 9

    图表8.宏观因子标准化构建示意图 9

    图表9.利率预期变动方向研判框架示意图 10

    图表10.宏观交易逻辑资产化流程示意图 10

    图表11.PMI单因子十年国债期货择时累计收益图 11

    图

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