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转债量化月报：估值高企，防御为上.docx

转债量化月报：估值高企，防御为上.docx

    表4：柳树定价低估组合标的明细（截至2026/1/29，下同） 15

    表5：双低+动量组合标的明细 15

    表6：红利+组合标的明细 15

    转债市场跟踪

    转债指数跟踪

    年初以来权益及转债市场保持上行趋势，截至1月30日收盘，1月（1月5日-1月30日，

    下同）主要权益指数、中证转债指数均录得开门红。其中中证转债指数上涨5.82，最大

    回撤-3.27，上证指数上涨3.76，最大回撤3.01，中证转债指数收益/回撤表现相对更优。

    1月内权益市场风格偏小盘，其中中证1000本月涨幅相对最大，明显高于上证50、沪深

    300指数涨幅。

    图1：中证转债

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