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时间序列分析中ARIMA模型的参数估计

一、引言

时间序列分析作为统计学与计量经济学的重要分支，旨在通过挖掘数据随时间变化的内在规律，实现对未来趋势的预测或对系统运行机制的解释。在众多时间序列模型中，ARIMA（自回归积分移动平均模型）因其对线性依赖关系的高效捕捉能力，成为经济预测、气象分析、工程监测等领域的经典工具（BoxJenkins，1976）。而ARIMA模型的核心价值，最终需通过参数估计环节转化为可操作的预测方程——参数估计不仅决定了模型对历史数据的拟合精度，更直接影响其对未来趋势的预测可靠性。本文将围绕ARIMA模型参数估计的理论基础、方法选择、实践挑战与优化策略展开系统探讨，以期为相关领域的应用提供理论支撑与实践参考。

二、ARIMA模型的基本结构与参数内涵

（一）ARIMA模型的核心构成

ARIMA模型的完整表达式为ARIMA(p,d,q)，其中三个关键参数分别对应模型的不同组成部分：p代表自回归（AR）阶数，反映当前值与前p期值的线性依赖关系；d代表差分次数，用于消除数据的非平稳性，使序列转化为平稳状态；q代表移动平均（MA）阶数，描述当前误差项与前q期误差项的线性组合关系（Hamilton，1994）。例如，当d=1时，原序列需进行一次差分处理，以消除趋势性或季节性带来的非平稳性；p=2则意味着当前值由前两期值线性组合决定。这三个参数共同构建了模型的“骨架”，而参数估计的目标，正是通过历史数据确定各阶系数的具体数值，使模型能够准确拟合观测序列。

（二）参数估计在模型构建中的核心地位

在ARIMA模型的完整建模流程（识别-估计-诊断）中，参数估计是连接“模型识别”与“诊断检验”的关键环节。模型识别阶段通过自相关函数（ACF）、偏自相关函数（PACF）图或信息准则（如AIC、BIC）初步确定p、d、q的取值，但这些阶数仅为理论假设；参数估计则需通过具体算法计算各阶系数（如AR部分的φ?,φ?,…,φ?和MA部分的θ?,θ?,…,θ_q），将抽象的模型结构转化为可计算的数学表达式（Boxetal.，2015）。若参数估计不准确，即使模型阶数正确，也可能导致拟合残差中仍存在未被捕捉的信息，最终影响预测效果。因此，参数估计的质量直接决定了ARIMA模型能否从“理论框架”转化为“实用工具”。

三、ARIMA模型参数估计的主要方法

（一）矩估计法：从统计量到参数的映射

矩估计法是参数估计中最直观的方法之一，其核心思想是用样本矩估计总体矩，通过建立矩方程求解参数。对于ARIMA模型，矩估计通常基于自相关函数（ACF）展开：首先计算观测序列的样本自相关系数，然后利用AR或MA模型的理论自相关函数与样本自相关函数的匹配关系，建立方程组求解参数（BoxJenkins，1976）。例如，对于AR(p)模型，其理论偏自相关函数（PACF）在p阶后截尾，因此可通过样本PACF的前p个值建立方程，直接求解φ?到φ?。矩估计的优势在于计算简单，无需假设误差项的分布，适用于低阶模型的快速估计；但缺点是高阶模型中样本矩的估计误差会被放大，且未充分利用数据的全部信息，导致估计效率较低（Lütkepohl，2005）。

（二）极大似然估计：基于概率密度的最优解

极大似然估计（MLE）是现代统计学中应用最广泛的参数估计方法之一，其基本逻辑是寻找使观测数据出现概率最大的参数值。对于ARIMA模型，假设误差项服从正态分布（这一假设在实际应用中通常可通过数据变换或稳健方法满足），则似然函数可表示为误差项联合概率密度的乘积。通过最大化似然函数（或等价地，最小化对数似然函数的负值），可得到参数的极大似然估计量（Hamilton，1994）。与矩估计相比，极大似然估计充分利用了数据的概率分布信息，具有渐近无偏性、有效性和一致性等优良性质，尤其在样本量较大时表现更优。但该方法需要迭代优化算法（如牛顿法、BFGS算法）求解，计算复杂度较高，且对初始值的选择较为敏感——若初始值偏离真实值过远，可能导致优化过程收敛到局部最优解（HyndmanAthanasopoulos，2018）。

（三）最小二乘估计：误差平方和的最小化

最小二乘估计（LSE）以误差平方和最小化为目标，可分为普通最小二乘（OLS）和非线性最小二乘（NLS）。对于纯AR模型（q=0），参数估计是线性的，可直接通过OLS求解，即构建滞后变量的设计矩阵，利用线性回归公式计算系数；而对于包含MA项或同时包含AR、MA项的模型（如ARMA或ARIMA），参数估计变为非线性问题，需通过NLS迭代优化（ZivotWang，2006）。值得注意的是，在误差项正态分布的假设下，极大似然估计与最小二乘估计的结果是等价的；但当误差分布偏离正态时，最小二乘估计的稳健性可能优于极大似然估计，因为其目标函数