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我国商业银行信用风险量化：模型、实践与优化路径

一、引言

1.1研究背景与动因

在现代经济体系中，商业银行占据着核心地位，是金融体系的关键组成部分。商业银行通过吸收公众存款、发放贷款、开展中间业务等，在资金融通方面发挥着不可替代的作用，是连接储蓄与投资的重要桥梁，对经济的增长和稳定起着至关重要的支撑作用。它将社会闲置资金集中起来，为企业和个人提供融资支持，推动实体经济的发展，同时也是货币政策传导的重要渠道，对宏观经济调控有着深远影响。

然而，商业银行在运营过程中面临着多种风险，其中信用风险是最为主要和关键的风险类型。信用风险是指由于借款人或交易对手未能履行合同规定的义务，从而导致商业银行遭