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计量经济学题库(超完整版)及标准答案

1.单选题（每题2分，共20分）

1.1在经典线性回归模型y=Xβ+ε

A.OLS估计量β^

B.β^

C.β^与残差e

D.β^的方差矩阵为

答案：A

解析：Gauss-Markov定理表明，在经典假设下OLS估计量是最佳线性无偏估计（BLUE）。B错在正态性需额外假设；C错在残差与估计量一般不独立；D错在方差矩阵表达式正确但非“一定成立”的选项。

1.2若回归元矩阵X包含一列全为1的截距项，则残差向量e满足：

A.X

B.y

C.e

D.1

答案：D

解析：OLS正规方程e=0表明X的每一列与残差正交，截距列全1?

1.3当存在异方差Var(

A.β^

B.β^

C.传统t检验失效

D.一定减小

答案：C

解析：异方差下OLS仍无偏但标准误估计有偏，导致t检验不可靠。

1.4对模型=ρ+，若~i

A.序列平稳

B.序列I(0)

C.序列I(1)

D.序列I(2)

答案：C

解析：单位根过程为一阶单整I(1)。

1.5在固定效应面板模型=+β+

A.与β同时估计

B.通过个体均值差分消去

C.需用随机效应GLS

D.无法估计

答案：B

解析：组内估计通过减去个体均值消去固定效应。

1.6若工具变量z满足相关性条件但弱工具，则2SLS估计量：