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基于时变杠杆已实现SV模型的波动率预测——来自亚洲股市的实证研究.pdf

基于时变杠杆已实现SV模型的波动率预测——来自亚洲股市的实证研究.pdf

    摘要

    股票市场是各国宏观经济市场的重要组成部分且股票市场波动与经济状况息息

    相关，尤其是在经济全球化和信息化的今天。各国的股票市场因开放程度的增加，

    在受到国内投机行为、经济状况和政策方向影响的同时，还受到国外经济政治环境

    的冲击。因此，对股票市场的波动率进行准确的样本内拟合和样本外预测，进而做

    出更有效的投资组合决策、金融风险管理、衍生产品定价来降低股票等金融资产的

    市场风险具有重要的作用和实际意义。

    传统上，对资产波动率进行建模主要分两类模型即广义自回归条件异方差

    （GARCH）模型

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