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西南财经大学计量经济学习题及答案(

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.在经典线性回归模型中，若解释变量与随机误差项相关，则OLS估计量

A.无偏且一致

B.有偏但一致

C.无偏但不一致

D.有偏且不一致

答案：D

解析：若Cov(X,u)≠0，则OLS估计量既失去无偏性，也失去一致性。

2.对于模型y_i=\beta_0+\beta_1x_i+u_i，若E(u_i|x_i)=0成立，则OLS估计量\hat\beta_1的方差为

A.\dfrac{\sigma^2}{\sumx_i^2}

B.\dfrac{\sigma^2}{\sum(x_i-\barx)^2}

C.\dfrac{\sigma^2}{n}

D.\dfrac{\sigma^2}{n-2}

答案：B

解析：条件同方差下，Var(\hat\beta_1)=\dfrac{\sigma^2}{\sum(x_i-\barx)^2}。

3.若存在异方差，但使用OLS估计，则

A.估计量有偏

B.估计量无偏但标准误有误

C.估计量不一致

D.估计量有效

答案：B

解析：异方差不破坏无偏性，但使常规标准误失效，需使用稳健标准误。

4.White检验的原假设为

A.存在异方差

B.误差项服从正态分布

C.误差项同方差

D.模型设定正确

答案：C

解析：White检验检验条件同方差，原假设为同方差成立。

5.若DW统计量接近0，则表明

A.不存在自相关

B.存在正一阶自相关

C.存在负一阶自相关

D.模型设定有误

答案：B

解析：DW≈0强烈提示正一阶自相关。

6.在工具变量估计中，工具变量Z必须满足

A.与误差项相关且与内生变量相关

B.与误差项不相关且与内生变量相关

C.与误差项相关且与内生变量不相关

D.与误差项不相关且与内生变量不相关

答案：B

解析：工具变量需满足相关性与外生性两个条件。

7.若样本容量n→∞，则OLS估计量

A.渐近有偏

B.渐近方差为0

C.渐近正态分布

D.渐近无效

答案：C

解析：在经典假设下，OLS估计量渐近服从正态分布。

8.对于面板数据固定效应模型，组内估计量是通过

A.一阶差分消除个体效应

B.组内均值离差消除个体效应

C.工具变量法

D.加权最小二乘法

答案：B

解析：固定效应估计量通过y_{it}-\bary_i=(x_{it}-\barx_i)\beta+(u_{it}-\baru_i)消除\alpha_i。

9.若随机效应模型中Cov(\alpha_i,x_{it})=0，则随机效应估计量

A.与固定效应估计量等价

B.比固定效应更有效

C.比固定效应更无效

D.不一致

答案：B

解析：在满足外生性条件下，随机效应估计量利用组间信息，效率更高。

10.若Logit模型中边际效应计算为\dfrac{\partialP(y=1|x)}{\partialx_j}，则其表达式为

A.\beta_j

B.\beta_j\cdotP(y=1|x)\cdotP(y=0|x)

C.\beta_j\cdotP(y=1|x)

D.\beta_j\cdotP(y=0|x)

答案：B

解析：Logit边际效应为\beta_j\cdotP(1-P)。

二、多项选择题（每题3分，共15分，多选少选均不得分）

11.下列哪些情况会导致OLS估计量有偏

A.遗漏重要变量且该变量与纳入变量相关

B.解释变量测量误差

C.异方差

D.误差项序列相关

答案：A、B

解析：遗漏变量与测量误差导致解释变量与误差相关，产生内生性；异方差与序列相关不破坏无偏性。

12.关于多重共线性，下列说法正确的是

A.完全共线性使OLS无法计算

B.高度共线性使估计量方差膨胀

C.可通过方差膨胀因子VIF检测

D.可通过增加样本容量完全消除

答案：A、B、C

解析：增加样本容量不能消除共线性，只能缓解方差膨胀。

13.关于Hausman检验，下列说法正确的是

A.用于比较固定效应与随机效应

B.原假设为随机效应模型成立

C.若拒绝原假设，应使用固定效应

D.检验统计量服从卡方分布

答案：A、B、C、D

解析：Hausman检验基于估计量差异，统计量渐近服从\chi^2(k)。

14.关于GMM估计，下列说法正确的是

A.允许误差项异方差与自相关

B.需满足矩条件数≥参数个数

C.两步GMM先估计权重矩阵

D.在恰好识别时等价于IV

答案：A、B、C、D

解析：GMM泛化IV，允许过度识别与异方差自相关。

15.关于时间序列平稳性，下列说法正确的是

A.若单位根存在，则方差随时间趋于无穷

B.ADF检验原假设为存在单