银行间外汇市场交易确认相关数据元定义.pdfVIP

JR/T0312—2025

附录

（规范性）

数据元定义

1核心数据元定义

1.1概述

本章定义了交易后产品的数据信息，涵盖交易确认、交易冲销、同步交收服务。

1.2确认信息

1.2.1确认信息概述

本章定义了交易确认服务项下外汇即期产品、外汇远期产品、外汇掉期产品、外汇期权产品、外币

拆借产品、货币掉期产品、黄金即期产品、黄金远期产品、黄金掉期产品、外币回购产品、外币利率互

换产品相关的确认信息数据元。

1.2.2本方确认状态

中文名称：本方确认状态

英文名称：PartyConfirmationStatus

说明：用于记录本方的确认状态。

数据类型：文本

取值：待录入、待确认、已确认、应急确认

IMIX域名：ConfirmStatus

1.2.3对手方确认状态

中文名称：对手方确认状态

英文名称：CounterpartyConfirmationStatus

说明：特指对手方的交易确认状态。

数据类型：文本

取值：未确认、已确认、应急确认

IMIX域名：ConfirmStatus

1.2.4本方确认时间

中文名称：本方确认时间

英文名称：PartyConfirmationTime

说明：用于记录本方的确认的时间。

数据类型：时间

取值：无

IMIX域名：CnfmTime（JR/T0066.2—2019一般以“CnfmTimeGrp”组件中的CnfmTimeType域和

CnfmTime域组合表示本方确认时间）

1.2.5对手方确认时间

中文名称：对手方确认时间

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JR/T0312—2025

英文名称：CounterpartyConfirmationTime

说明：用于记录对手方的确认的时间。

数据类型：时间

取值：无

IMIX域名：CnfmTime（JR/T0066.2—2019一般以“CnfmTimeGrp”组件中的CnfmTimeType域和

CnfmTime域组合表示对手方确认时间）

1.3冲销信息

1.3.1冲销信息概述

本章定义了交易冲销服务项下外汇掉期产品、外汇期权产品、货币掉期产品相关的冲销信息数据元。

1.3.2冲销编号

中文名称：冲销编号

英文名称：CompressionID

说明：交易进入冲销流程时系统生成的唯一编号。

数据类型：文本

取值：无

IMIX域名：WriteOffID

1.3.3冲销方式

中文名称：冲销方式

英文名称：CompressionMethod

说明：会员机构资金冲销的方法。

数据类型：文本

取值：双边冲销、多边冲销

IMIX域名：WriteOffMethod

1.3.4远端基准货币金额

中文名称：远端基准货币金额

英文名称：Far-legBaseCurrencyAmount

说明：上一次冲销（如有）后该笔交易剩余的远端基准货币金额。

数据类型：数值

取值：无

IMIX域名：legCurrency1Amt

1.3.5远端非基准货币金额

中文名称：远端非基准货币金额

英文名称：Far-legTermCurrencyAmount

说明：上一次冲销（如有）后该笔交易剩余的远端非基准货币金额。

数据类型：数值

取值：无

IMIX域名：legCurrency2Amt

1.3.6冲销比例

中文名称：冲销比例

英文名称：CompressionRatio

说明：冲销完成后的冲销比例。

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