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ARIMA模型的参数优化与预测精度

一、引言

在时间序列预测领域，ARIMA（自回归积分滑动平均）模型因其对线性依赖关系的精准捕捉能力，长期占据重要地位。从经济指标分析到环境监测数据预测，从工业设备运行状态预判到公共服务需求预估，ARIMA模型凭借其理论成熟、实现简便的特点，成为众多领域的基础工具。然而，模型性能的核心——预测精度，高度依赖于参数选择的合理性。若参数设置不当，模型可能陷入“过拟合”的陷阱（过度拟合历史数据噪声）或“欠拟合”的困境（无法捕捉数据内在规律），最终导致预测结果偏离实际。因此，如何科学优化ARIMA模型的参数，进而提升预测精度，成为理论研究与应用实践共同关注的关键问题。