北方工业大学《投资组合管理》2025-2026学年期末试卷.docVIP

北方工业大学《投资组合管理》2025-2026学年期末试卷

一、单项选择题（总共10题，每题3分，每题只有一个正确答案，请将正确答案填写在括号内）

1.现代投资组合理论的奠基之作是（）。

A.资本资产定价模型

B.单因素模型

C.资产组合选择理论

D.多因素模型

2.以下哪种风险属于非系统性风险（）。

A.市场风险

B.利率风险

C.公司经营风险

D.汇率风险

3.有效前沿上的投资组合具有的特点是（）。

A.在相同风险水平下，期望收益率最高

B.在相同期望收益率下，风险最低

C.既包含A选项特点，也包含B选项特点

D.以上都不对

4.资本资产定价模型中的β系数衡量的是（）。

A.系统性风险

B.非系统性风险

C.总风险

D.以上都不是

5.当市场处于均衡状态时，（）。

A.所有资产的预期收益率都相等

B.所有资产的风险都相等

C.所有资产都在有效前沿上

D.以上都不对

6.投资组合的方差与组合中资产数量的关系是（）。

A.资产数量越多，方差越大

B.资产数量越多，方差越小

C.资产数量与方差无关

D.以上都不对

7.以下关于分散投资的说法正确的是（）。

A.可以完全消除风险

B.可以降低非系统性风险

C.可以降低系统性风险

D.以上都不对

8.证券市场线描述的是（）。

A.