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A股风格的四周期框架与ETF轮动策略——资产定价系列之二.docxVIP

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  • 2026-03-12 发布于北京
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A股风格的四周期框架与ETF轮动策略——资产定价系列之二.docx

    内容目录

    一、如何研究风格：一些关键认知 4

    全球因子数据库：JKPGlobalFactorData 4

    做个减法，哪些风格值得研究？ 5

    风格的统计特征：全球市场的经验 6

    宏观与风格的关系，如何定位？ 9

    二、风格轮动的四个TAA信号 10

    赔率指标：估值价差 10

    胜率指标：六周期状态 11

    趋势指标：时序动量 13

    拥挤指标：交易拥挤度 14

    三、基于ETF产品池的风格轮动策略 15

    风格的TAA评分卡设计 15

    基于ETF产品的风格轮动策略 17

    四、总结与展望 21

    风险提示 21

    图表目录

    图1：风

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