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2月衍生品月报：衍生品信号反转，股指升水、波动预期升温.docxVIP

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  • 2026-03-12 发布于北京
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2月衍生品月报：衍生品信号反转，股指升水、波动预期升温.docx

    正文目录

    股指期货 3

    主要指数的成交额 3

    基差情况 4

    股指期货升贴水结构 5

    国债期货 7

    国债期货的表现 7

    国债期货升贴水结构 9

    期权市场 10

    期权市场的波动率 10

    期权市场的PCR指标 11

    风险提示 12

    图表目录

    图表1：近一年主要指数的成交额（20日均值）（单位：亿元） 3

    图表2：主要指数的成交额（20日均值）最近情形（单位：亿元） 4

    图表3：基差比例情况如何（次月合约） 4

    图表4：次月合约基差比例（期货/对应指数-1） 5

    图表5：不同合约基差比例情况—沪深300(基差比例) 6

    图表6：

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