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“学海拾珠”系列之二百六十六：基金持股的偏态特征.docx

“学海拾珠”系列之二百六十六：基金持股的偏态特征.docx

    TOC\o1-2\h\z\u引言 4

    组合偏度 6

    样本选择和数据源 7

    实证结果 7

    描述性统计与组合偏度的持续性 7

    组合偏度与未来基金业绩 10

    组合偏度与其他技能指标 11

    基金经理技能与投资机会 13

    股票层面结果 14

    使用DGTW调整后收益作为业绩表征指标 15

    进一步分析 16

    5 结论 18

    风险提示： 18

    图表1文章框架 4

    图表2描述性统计 7

    图表3组合偏度的持续性 8

    图表4根据组合偏度分组的基金特征 9

    图表5基金业绩 10

    图表6FAMA-MACBETH回归 11

    图

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