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量化投资组合管理研究系列之(八)：基于GARCH-EVT-VaR模型的动态风险管理-251204-江海证券-22页.pdfVIP

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  • 2026-03-17 发布于广东
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量化投资组合管理研究系列之(八)：基于GARCH-EVT-VaR模型的动态风险管理-251204-江海证券-22页.pdf

    证券研究报告·金融工程报告年月日江海证券研究发展部

    2025124

    金融工程研究报告

    金融工程研究组

    量化投资组合管理研究系列之（八）

    基于GARCH-EVT-VaR模型的动态风险管理

    分析师：梁俊炜

    执业证书编号：S1410524090001投资要点

    ◆研究摘要：本研究创新性地将GARCH-EVT-VaR模型与防御性择时机制结合，构

    建动态风险管理框架，完成“动态风险度量-信号转化-规则化操作”的完整体系搭建，

    相关研究报告并在创业板、沪深300、中证500及中证1000等指数及其对

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