金融风险控制策略手册.pdfVIP

金融风险控制策略手册

第1章风险控制概述3

1.1风险的定义与分类4

1.2风险控制的重要性4

1.3风险控制的基本框4

第2章风险识别与评估5

2.1风险识别方法5

2.1.1文献分析法5

2.1.2专家访谈法5

2.1.3问卷调查法5

2.1.4流程分析法5

2.1.5案例分析法5

2.2风险评估方法5

2.2.1概率分析法5

2.2.2损失期望法5

2.2.3模糊综合评价法5

2.2.4主成分分析法6

2.2.5网络分析法6

2.3风险评估模型6

2.3.1CreditRisk6

2.3.2帕累托模型6

2.3.3风险矩阵模型6

2.3.4VaR模型6

2.3.5CVaR模型6

第3章市场风险控制策略6

3.1市场风险的识别与度量6

3.1.1市场风险的定义与分类7

3.1.2利率风险的识别与度量7

3.1.3汇率风险的识别与度量7

3.1.4股票价格风险的识别与度量7

3.1.5商品价格风险的识别与度量7

3.2市场风险的控制手段7

3.2.1限额管理7

3.2.2对冲策略7

3.2.3投资组合优化8

3.2.4风险分散8

3.3市场风险监测与报告8

3.3.1风险监测8

3.3.2风险报告8

3.3.3风险评估与审杳8

第4章信用风险控制策略8

4.1信用风险的识别与度量8

4.1.1信用风险的识别8

4.1.2信用风险的度量9

4.2信用风险的控制手段9

4.2.1信用政策9

4.2.2分散投资9

4.2.3担保措施9

4.2.4信用风险转移9

4.2.5风险缓释9

4.3信用风险监测与报告9

4.3.1信用风险监测9

4.3.2信用风险报告10

第5章操作风险控制策略10

5.1操作风险的识别与度量10

5.1.1操作风险识别10

5.1.2操作风险度量10

5.2操作风险的控制手段11

5.2.1内部控制11

5.2.2风险防范11

5.2.3人员培训11

5.2.4风险转移11

5.2.5应急预案11

5.3操作风险监测与报告11

5.3.1风险监测11

5.3.2风险报告11

第6章流动性风险控制策略12

6.1流动性风险的识别与度量12

6.1.1流动性风险定义12

6.1.2流动性风险的识别12

6.1.3流动性风险的度量12

6.2流动性风险的控制手段13

6.2.1资产负债管理13

6.2.2流动性储备管理13

6.2.3融资管理13

6.3流动性风险监测与报告13

6.3.1流动性风险监则13

6.3.2流动性风险报告13

第7章集团风险控制策略14

7.1集团风险的识别与度量14

7.1.1风险识别14

7.1.2风险度量14

7.2集团风险的控制手段14

7.2.1风险规避14

7.2.2风险分散14

7.2.3风险转移14

7.2.4风险承受与风险缓解14

7.3集团风险监测与报告14

7.3.1风险监测14

7.3.2风险报告14