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高级计量经济学课后习题参考答案试卷及答案

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

选择题：

1.估计量的BLUE性质指的是？

A.无偏性、一致性、有效性

B.无偏性、线性、最小方差

C.一致性、渐近正态性、有效性

D.线性、无偏性、最小方差

2.内生性的主要来源不包括？

A.遗漏变量

B.测量误差

C.外生性

D.联立性

3.Hausman检验的原假设是？

A.固定效应模型更优

B.随机效应模型更优

C.混合OLS模型更优

D.工具变量模型更优

4.在异方差存在的情况下，OLS估计量？

A.仍无偏但无效

B.有偏且无效

C.一致且有效

D.无定义

5.工具变量的有效性要求？

A.相关性：Cov(Z,X)≠0

B.排他性：Cov(Z,u)=0

C.外生性：E(Zu)=0

D.以上都是

6.投影矩阵P=X(XX)?1X的性质？

A.幂等：P2=P

B.对称：P=P

C.以上都是

D.以上都不是

7.GMM估计量的最优权重矩阵是？

A.单位矩阵

B.(E[ZZ])?1

C.(E[ZΩZ])?1

D.(E[Zu])?1

8.面板数据中，Hausman检验用于？

A.检验个体效应是否与解释变量相关

B.检验时间效应

C.检验异方差

D.检验自相关

9.时间序列中，平稳性检验常用？

A.t检验

B.F检验

C.ADF检验

D.LM检验

10.协整检验的目的是？

A.检验变量间长期均衡关系

B.检验变量间因果关系

C.检验变量间相关性

D.检验变量间异方差

计算题：

1.给定线性回归模型：Y=β0+β1X+u，样本数据：n=100,ΣX=500,ΣY=800,ΣXY=50000,ΣX2=30000。计算OLS估计量β?1。

2.在异方差情况下，已知Var(u|X)=σ2X2，计算FGLS估计量的权重矩阵。

3.使用工具变量法估计模型：Y=β0+β1X+u，工具变量Z。第一阶段回归：X=α0+α1Z+v，第二阶段回归：Y=β0+β1X?+u。给定数据：Z的均值=10,X的均值=20,Y的均值=30,Cov(Z,X)=5,Cov(Z,Y)=8,Var(Z)=4。计算β?1。

4.给定面板数据模型：Yit=β0+β1Xit+ai+uit，其中ai是个体效应。计算固定效应估计量β?1的步骤。

5.在时间序列模型中，使用ADF检验检验变量Y的平稳性。给定Y的滞后项系数估计值=-0.3，标准误=0.1。计算ADF统计量并判断是否平稳。

6.使用2SLS估计模型：Y=β0+β1X+β2W+u，工具变量Z。第一阶段：X=α0+α1Z+α2W+v，第二阶段：Y=β0+β1X?+β2W+u。给定数据：Z与X的协方差=6,Z与W的协方差=2,X与W的协方差=3,Var(X)=9,Var(W)=4,Cov(Y,X)=10,Cov(Y,W)=5。计算β?1。

证明题：

1.证明在严格外生性假设E(u|X)=0下，OLS估计量β?=(XX)?1Xy是无偏的。

2.证明投影矩阵P=X(XX)?1X的幂等性，即P2=P。

3.证明GMM估计量的一致性：在矩条件E[Z(Y-Xβ)]=0下，β?GMM→β(当n→∞)。

4.证明面板数据固定效应模型中，个体效应ai被消除后，β?1的估计量是无偏的。

应用题：

1.给定中国省级面板数据（1990-2020年），变量包括GDP（因变量）、FDI（外商直接投资）、人力资本（EDU）。分析FDI对GDP的影响，选择合适的面板数据模型（固定效应或随机效应），并解释理由。

2.给定美国月度数据（1980-2020年），变量包括通货膨胀率（INF）、货币供应量（M2）、失业率（UNEMP）。使用VAR模型分析货币政策（M2）与通货膨胀的动态关系，进行脉冲响应分析，并解释结果。

试卷答案

选择题：

1.答案：B

解析思路：