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2025年CFA二级投资组合管理重点难点突破题.doc

2025年CFA二级投资组合管理重点难点突破题.doc

    2025年CFA二级投资组合管理重点难点突破题

    一、单项选择题（总共10题，每题2分）

    1.以下哪种风险管理方法主要用于评估投资组合在特定置信水平下的最大潜在损失？

    A.风险价值（VaR）

    B.夏普比率

    C.特雷诺比率

    D.信息比率

    2.在投资组合管理中，有效前沿是指：

    A.所有可能投资组合的集合

    B.给定风险水平下具有最高预期收益率的投资组合集合

    C.具有相同预期收益率的投资组合集合

    D.风险最小的投资组合集合

    3.关于主动投资组合管理，以下说法正确的是：

    A.主动投资旨在复制市场指数表现

    B.主动投资经理通过选股和择时来获取超额收益

    C.主动投资的管理费用

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