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计量经济学试题及答案

一、单项选择题（每题3分，共15分）

在多元线性回归模型中，调整后的可决系数R2（修正R2）与普通可决系数R2的关系是（）

A.修正R2始终大于R2B.修正R2始终小于R2C.二者相等D.关系不确定

如果回归模型存在异方差性，最常用的修正方法是（）

A.加权最小二乘法（WLS）B.工具变量法C.差分法D.滞后变量法

下列哪种情况会导致多重共线性问题（）

A.解释变量与随机误差项相关B.随机误差项存在自相关C.两个解释变量之间高度相关D.随机误差项方差不恒定

在一元线性回归模型Y?=β?+β?X?+μ?中，β?的普通最小二乘估计量（OLS）具有无偏性的前提是（）

A.E(μ?|X?)=0B.Var(μ?|X?)=σ2C.μ?服从正态分布D.无多重共线性

用于检验序列自相关的DW统计量，其取值范围是（）

A.[0,1]B.[0,2]C.[0,4]D.[1,3]

二、简答题（每题10分，共30分）

简述计量经济学中“随机误差项μ?”与“残差e?”的区别与联系。

什么是内生解释变量？内生解释变量会对OLS估计产生什么影响？列举两种解决内生性问题的方法。

简述多元线性回归模型显著性质检验的内容及对应的检验方法。

三、计算题（共35分）

假设建立一元线性回归模型分析居民人均可支配收入（X，单位：千元）对人均消费支出（Y，单位：千元）的影响，收集到10组样本数据，计算得到以下中间结果：

ΣX?=50，ΣY?=35，ΣX?Y?=190，ΣX?2=260，ΣY?2=130

要求：（1）计算OLS估计量β??和β??，并写出回归方程；（8分）

（2）计算可决系数R2，说明其经济含义；（8分）

（3）检验β??的显著性（α=0.05，t?.???(8)=2.306）；（10分）

（4）预测当人均可支配收入X=6千元时，人均消费支出Y的预测值及置信区间（α=0.05，已知σ?=0.3）。（9分）

四、案例分析题（共20分）

某研究者为分析某地区工业总产值（Y，单位：亿元）的影响因素，选取了固定资产投资额（X?，单位：亿元）、从业人员数（X?，单位：万人）作为解释变量，建立多元线性回归模型：Y?=β?+β?X??+β?X??+μ?，利用20组样本数据得到回归结果如下（括号内为t统计量）：

?=2.5+0.68X?+0.32X?R2=0.89DW=1.05

（1.2）（3.5）（2.8）

已知α=0.05时，t?.???(17)=2.110，DW检验临界值dL=1.02，dU=1.54。

要求：（1）分析各解释变量系数的经济含义及显著性；（10分）

（2）判断模型是否存在序列自相关问题，并说明理由；（5分）

（3）结合R2的值，说明模型的拟合效果。（5分）

参考答案及解析

一、单项选择题（每题3分，共15分）

答案：B。解析：修正R2通过调整自由度消除了解释变量个数对R2的高估，公式为R?2=1-(1-R2)(n-1)/(n-k-1)（k为解释变量个数），由于(n-1)/(n-k-1)1，故修正R2始终小于R2。

答案：A。解析：异方差性的核心是随机误差项方差不恒定，加权最小二乘法通过给方差较小的样本赋予较大权重，修正异方差影响；工具变量法解决内生性，差分法解决自相关，滞后变量法用于动态模型。

答案：C。解析：多重共线性的定义是解释变量之间存在高度线性相关关系；A为内生性，B为自相关，D为异方差。

答案：A。解析：OLS估计量无偏性的核心前提是解释变量与随机误差项不相关，即条件期望E(μ?|X?)=0；B是同方差假设，C是正态性假设，D是多元回归的前提。

答案：C。解析：DW统计量取值范围为[0,4]，当DW=2时无自相关，DW接近0存在正自相关，接近4存在负自相关。

二、简答题（每题10分，共30分）

区别与联系：

区别：（1）随机误差项μ?是总体回归函数中的不可观测项，反映未纳入模型的因素对被解释变量的影响，是理论层面的概念；（2）残差e?=Y?-??，是样本回归函数中被解释变量实际值与拟合值的差值，是可计算的样本层面概念，是μ?的估计值。

联系：残差e?是随机误差项μ?的近似替代，在OLS估计下，满足Σe?=0、Σe?X?=0等性质，是推断μ?相关特征（如同方差、无自相关）的重要依据。

内生解释变量：指与随机误差项μ?相关的解释变量（即Cov(X?,μ?)≠0），其产生原因包括遗漏重要解释变量