融合投资者情绪的股票投资组合研究.pdfVIP

山东师范大学硕士学位论文

目录

摘要I

AbstractII

1绪论1

1.1研究背景与意义1

1.1.1研究背景1

1.1.2研究意义2

1.2文献综述2

1.2.1投资者情绪2

1.2.2投资者情绪与股票价格3

1.2.3投资者情绪与投资组合4

1.2.4深度强化学习与投资组合4

1.3研究思路5

1.4研究方法7

2基础理论与模型8

2.1隐马尔可夫（HMM）模型8

2.1.1隐马尔可夫模型预测股市状态原理8

2.2长短期记忆神经网络（LSTM）11

2.3双向长短期记忆神经网络（Bi-LSTM）12

2.4门控循环单元网络（GRU）13

2.5双向门控循环单元网络（Bi-GRU）14

2.6强化学习理论15

2.6.1马尔科夫决策过程16

2.6.2策略与值函数17

2.6.3深度Q网络（DQN）17

山东师范大学硕士学位论文

3投资者情绪量化分析19

3.1股吧评论文本数据挖掘19

3.1.1文本数据样本选择与获取19

3.1.2文本数据清洗21

3.2股吧评论文本情感分析21

3.2.1SnowNLP和Jieba分词效果对比21

3.2.2文本情感分析22

4HMM模型股市状态预测24

4.1HMM模型参数设定24

4.1.1隐藏状态数量选择24

4.1.2观测变量选择24

4.2模型训练及预测结果解读26

4.2.1模型训练26

4.2.2预测结果解读27

5打分制选股策略30

5.1评分体系构建30

5.1.1风险评分30

5.1.2收益评分30

5.1.3投资者情绪评分37

5.1.4股市状态评分38

5.2确定评分策略39

6交易策略实证分析41

6.1基于DQN算法的单股回测41

6.1.1单股回测强化学习要素41

6.1.2实验设计与模型训练42

6.2基于DQN算法的多股组合回测45