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时间序列ARIMA模型的参数优化方法

一、引言

时间序列分析作为统计学与机器学习交叉领域的重要分支，在经济预测、气象研究、交通流量分析等场景中发挥着关键作用。ARIMA（自回归积分滑动平均模型）作为经典的线性时间序列模型，自提出以来被广泛应用。该模型通过三个核心参数(p,d,q)描述数据的自回归阶数、差分次数和滑动平均阶数，其性能高度依赖于参数选择的合理性。然而，传统参数确定方法存在主观性强、计算效率低等问题，如何科学优化(p,d,q)参数已成为提升ARIMA模型预测精度的关键环节（BoxJenkins,1976）。本文将系统梳理ARIMA参数优化的理论基础与实践方法，从传统流程到现代智