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统计学中Bootstrap方法在区间估计中的应用

引言

在统计学领域，区间估计是推断总体参数的重要手段，其核心目标是通过样本数据构建一个包含总体参数的概率区间，为决策提供量化的不确定性度量。传统区间估计方法（如基于中心极限定理的正态近似法、t分布法）往往依赖严格的假设条件，例如数据独立同分布、总体服从正态分布或大样本量等。然而，现实场景中数据往往呈现非正态性、小样本量或复杂结构（如分层抽样、聚类数据），这些假设常难以满足，导致传统方法的估计结果偏差较大（吴喜之，2019）。

Bootstrap方法（自助法）作为一种基于重抽样的非参数统计技术，通过从原始样本中重复有放回地抽取子样本（自助样本），利用经验分布逼近总体分布，无需依赖总体分布的先验假设，为解决传统区间估计的局限性提供了新路径。自Efron（1979）系统提出以来，Bootstrap已广泛应用于医学统计、经济学、环境科学等领域的区间估计问题，成为现代统计学中最具影响力的方法之一（DavisonHinkley，1997）。本文将围绕Bootstrap方法的原理、在区间估计中的具体实现方式、优势与局限性，结合实际应用场景展开深入探讨。

一、Bootstrap方法的基本原理与核心思想

（一）Bootstrap的重抽样逻辑与经验分布逼近

Bootstrap方法的核心思想是“用样本估计总体，再用样本模拟总体”。其操作逻辑可概括为：