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2026年证券投资组合真题，含解析

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（每题2分，共40分。下列每题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。请将所选选项前的字母填涂在答题卡相应位置。）

1.下列关于风险的说法中，正确的是：

A.风险是未来收益的不确定性。

B.风险是投资组合中个别资产的风险。

C.风险只能通过分散投资来消除。

D.风险是投资组合无法通过分散投资来消除的那部分风险。

2.某投资者拥有一个投资组合，包含两种资产A和B。资产A的期望收益率为10%，标准差为20%；资产B的期望收益率为15%，标准差为30%。假设两种资产的协方差为400，投资组合中资产A和资产B的投资比例分别为60%和40%，那么该投资组合的期望收益率和标准差分别为：

A.13%，24

B.13%，26

C.14%，24

D.14%，26

3.马科维茨投资组合理论的核心思想是：

A.投资者总是追求最高的期望收益率。

B.投资者总是追求最小的风险。

C.在给定风险水平下，投资者会选择期望收益率最高的投资组合；在给定期望收益率水平下，投资者会选择风险最小的投资组合。

D.分散投资可以消除所有风险。

4.资本资产定价