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2026中信证券风险评估测试题及答案

单选题（每题1分，共30分。每题只有一个正确答案，请将正确选项字母填入括号）

1.根据《证券公司流动性风险管理指引》，证券公司流动性覆盖率最低监管标准为（）。

A.80%?B.100%?C.120%?D.150%

答案：B

2.中信证券2025年末净资本为1200亿元，风险资本准备总额为900亿元，其风险覆盖率为（）。

A.75%?B.100%?C.133%?D.150%

答案：C

3.在CreditMetrics模型中，计算信用VaR时，违约相关性通常通过（）估计。

A.股票收益率相关系数?B.债券利差相关系数?C.资产价值相关系数?D.宏观经济变量相关系数

答案：C

4.下列关于利率风险久期套保的表述，正确的是（）。

A.久期缺口为正时，利率上升导致净资产下降?B.久期缺口为负时，利率下降导致净资产上升?C.久期缺口为零时，净资产对利率变动免疫?D.以上均正确

答案：D

5.根据《证券公司全面风险管理规范》，市场风险内部模型法置信水平应不低于（）。

A.90%?B.95%?C.99%?D.99.9%

答案：C

6.中信证券使用HS300指数期货对股票组合进行β套保，若组合β=1.2，期货β=1，套保比率为（）。