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北京城市学院《投资组合管理》2025-2026学年期末试卷

一、单项选择题（总共10题，每题3分，每题只有一个正确答案，请将正确答案填写在答题纸上）

1.以下哪种资产通常被认为是风险最低的投资？

A.股票

B.债券

C.期货

D.外汇

2.现代投资组合理论的奠基之作是？

A.《资本论》

B.《就业、利息和货币通论》

C.《证券组合选择》

D.《资本资产定价模型》

3.投资组合的风险分散化效应主要基于？

A.资产之间的相关性

B.资产的数量

C.资产的预期收益

D.市场的波动性

4.有效前沿是指？

A.可行集上收益最高的点的集合

B.可行集上风险最低的点的集合

C.可行集上收益和风险达到最佳平衡的点的集合

D.可行集上所有点的集合

5.以下关于夏普比率的说法，正确的是？

A.夏普比率越高，投资绩效越差

B.夏普比率衡量的是绝对收益

C.夏普比率考虑了风险和收益的关系

D.夏普比率只适用于股票投资

6.当两种资产的相关性为1时，投资组合的风险？

A.等于两种资产风险的加权平均值

B.小于两种资产风险的加权平均值

C.大于两种资产风险的加权平均值

D.无法确定

7.以下哪种投资策略不属于积极投资策略？

A.价值投资

B.成长投资

C.指数投资

D.量化投资

8.债券的信用风险主要取决于？

A.债券