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概率论基础：协方差与相关系数详解.pdfVIP

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  • 2026-03-26 发布于北京
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概率论基础：协方差与相关系数详解.pdf

    第十二讲、协方差与相关系数

    1、协方差与相关系数(定义4.3)

    设X,Y是二维随机变量，若EXEXYEY存在，则称

    

    EXEXYEY为随机变量X,Y的协方差，记为covX,Y.即：

    

    covX,YEXEXYEY（12.1）

    

    而随机变量X,Y的相关系数，也称为标准协方差为：

    XY

    covX,Y

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