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2023CFA二级投资组合管理新变考点专属模拟题聚焦考纲更新内容

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.以下关于投资组合管理流程的说法，错误的是（）

A.规划阶段包括确定投资目标和投资政策

B.执行阶段主要是资产配置和证券选择

C.反馈阶段不包括业绩评估

D.整个流程是动态的

2.对于战略性资产配置，下列说法正确的是（）

A.调整频率较高

B.基于短期市场预测

C.是长期的资产配置

D.不考虑投资者风险承受能力

3.战术性资产配置的特点是（）

A.长期投资

B.交易成本低

C.基于短期市场波动

D.不改变资产类别权重

4.下列关于风险预算的说法，错误的是（）

A.是对风险的分配

B.可按资产类别分配

C.不考虑投资目标

D.有助于控制风险

5.关于积极投资组合管理，说法正确的是（）

A.目标是获取市场平均收益

B.依赖被动投资策略

C.注重证券分析

D.不需要风险控制

6.以下哪项不是投资组合风险的来源（）

A.市场风险

B.信用风险

C.操作风险

D.无风险

7.有效前沿上的投资组合（）

A.风险相同收益最高

B.收益相同风险最高

C.是最优投资组合

D.不考虑投资者偏好

8.关于资本资产定价模型（CAPM），错误的是（）

A.假设投资者是风险厌恶的

B.市场组合