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基于SVM的信用风险分类模型

一、引言

在金融市场中，信用风险是指借款人或交易对手未能履行合同义务而导致经济损失的可能性。对于银行、消费金融公司等机构而言，准确识别信用风险不仅关系到资产质量和盈利能力，更影响金融系统的稳定性（巴塞尔银行监管委员会，2004）。传统信用风险分类方法如逻辑回归、决策树等，虽在早期应用中发挥了作用，但面对高维数据、非线性关系及小样本场景时，常出现过拟合或泛化能力不足的问题（李勇等，2020）。

支持向量机（SupportVectorMachine，SVM）作为一种基于统计学习理论的监督学习算法，凭借其在小样本、高维空间中的优越分类性能，逐渐成为信用风险建模领域的