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期权一级考试试卷及答案

一、单选题（每题3分，共30分）

1.期权的买方在支付权利金后，获得了（）。

A.履行合约的义务B.放弃合约的权利C.履行合约的权利D.转让合约的权利

2.期权的卖方在收取权利金后，承担了（）。

A.履行合约的义务B.放弃合约的权利C.履行合约的权利D.转让合约的权利

3.期权合约的有效期越长，期权的时间价值（）。

A.越大B.越小C.不变D.无法确定

4.当期权处于实值状态时，内涵价值（）。

A.大于0B.等于0C.小于0D.无法确定

5.期权的Delta值反映了（）。

A.期权价格对标的资产价格变动的敏感程度

B.期权价格对无风险利率变动的敏感程度

C.期权价格对波动率变动的敏感程度

D.期权价格对到期时间变动的敏感程度

6.认购期权的卖方在标的资产价格上涨时，会面临（）。

A.盈利B.亏损C.不盈不亏D.无法确定

7.认沽期权的买方在标的资产价格下跌时，会获得（）。

A.盈利B.亏损C.不盈不亏D.无法确定

8.期权的Gamma值反映了（）。

A.期权Delta值对标的资产价格变动的敏感程度

B.期权Delta值对无风险利率变动的敏感程度

C.期权Delta值对波动率变