2026年金融风险管理师（FRM）考试题库（附答案和详细解析）（0202）.docxVIP

金融风险管理师（FRM）模拟试卷

一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）

1.以下关于风险价值（VaR）的表述中，正确的是（）

A.VaR是一定置信水平下最大可能损失的期望值

B.95%置信水平的VaR表示有5%的概率损失超过该值

C.历史模拟法计算VaR时需要假设收益服从正态分布

D.VaR能够完全捕捉尾部风险

答案：B

解析：VaR（风险价值）是指在一定置信水平下，某一金融资产或组合在未来特定时期内的最大可能损失。选项A错误，VaR是最大可能损失而非期望值；选项B正确，95%置信水平的VaR意味着有5%的概率损失超过该值；选项C错误，历史模拟法不依赖分布假设，直接使用历