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时间序列分析中ARIMA模型的阶数确定与残差检验

一、引言

在时间序列分析领域，ARIMA（自回归积分滑动平均）模型作为经典的线性预测工具，被广泛应用于经济指标预测、气象数据建模、公共卫生监测等多个领域。其核心优势在于能够捕捉时间序列的自相关性、趋势性和周期性特征，通过合理设定模型参数实现对未来值的有效预测。然而，ARIMA模型的构建并非一蹴而就，其中阶数确定与残差检验是两个关键环节：阶数（即自回归阶数p、差分阶数d、滑动平均阶数q）的准确识别直接决定模型的结构合理性；残差检验则是验证模型拟合效果的“最后一道关卡”，确保模型未遗漏关键信息或存在系统性偏差。二者共同构成“模型构建-验证-优化”的闭环流程，是提升预测精度的核心保障（BoxJenkins，1976）。本文将围绕这两个环节展开深入探讨，系统梳理方法逻辑与实践要点。

二、ARIMA模型的阶数确定：从理论到实践

（一）阶数的内涵与模型结构基础

ARIMA(p,d,q)模型的完整表达式可理解为：对原始序列进行d阶差分消除非平稳性后，得到的平稳序列由p阶自回归（AR）部分与q阶滑动平均（MA）部分共同驱动。其中，自回归部分反映序列当前值与过去p期值的线性关系，体现“历史记忆”；滑动平均部分则描述随机扰动项的累积影响，刻画“误差修正”机制（Hamilton，1994）。因此，p、d、q的确定本质上是对序列内部依赖结构的精准刻画—