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金工深度研究：量化行业轮动的“崎岖之路”.docx

金工深度研究：量化行业轮动的“崎岖之路”.docx

    正文目录

    量化行业轮动研究回顾 4

    残差动量因子经受住了时间的考验 6

    拥挤度指标仍然能够及时提示交易风险 8

    动态因子挖掘系统更能适应市场变化 9

    技术面遗传规划 12

    基本面遗传规划 13

    量化行业轮动的“下半场” 16

    风格择时辅助行业轮动 16

    行业轮动与CTA信号结合 18

    大语言模型时代的行业轮动 19

    风险提示 19

    图表目录

    图表1：华泰金工行业轮动主题代表性 4

    图表2：华泰金工行业轮动模型涉及标的 4

    图表3：华泰金工行业轮动模型框架 5

    图表4：DBCD(13,55,8)周频行业轮动回测净值曲线（不考虑交易

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