HW3解答：投资组合优化与权重计算.pdfVIP

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HW3解答

问题1：

1.由于0.023×ω+0.045×(1−ω)= 0.03，ω = 68.2%和ω = 31.8%。

AAAB

__

2.由于$5.5\%=\omegaA^2\times6\%+(1‑\omegaA)^2\times11\%+2\times0.17

__

\times\sqrt{6\%}\times\sqrt{11\%}\times\omegaA(1‑\omegaA)$，ω = 0.94或0.41。

A

组合(ω, ω)= (0.41,0.