生存分析（Kaplan-Meier）在寿险精算中的死亡率预测.docxVIP

生存分析（Kaplan-Meier）在寿险精算中的死亡率预测

引言

在寿险经营中，准确预测被保险人的死亡率是产品定价、责任准备金计提和风险管理的核心基础。传统精算方法依赖经验生命表，但面对现代保险业中被保险人数据的复杂性（如中途退保、失访等删失情况）和群体异质性（如不同健康状况、职业特征），其局限性逐渐显现。生存分析作为统计学中专门研究事件发生时间数据的方法体系，为死亡率预测提供了更灵活的工具。其中，Kaplan-Meier估计（又称乘积限估计）因能够有效处理删失数据、直观呈现生存概率随时间变化的规律，成为寿险精算中应用最广泛的非参数生存分析方法。本文将系统探讨Kaplan-Meier方法在死亡率预测中的理论基础、实践应用及优化方向，以期为寿险精算实务提供参考。

一、生存分析与Kaplan-Meier方法基础

（一）生存分析的核心概念

生存分析是研究“事件发生时间”及其影响因素的统计方法，其核心关注两个变量：生存时间（从观察起点到事件发生的时间）和事件状态（事件是否发生）。在寿险场景中，“事件”通常指被保险人死亡，“生存时间”即被保险人从保单生效到死亡的时间；若被保险人在观察期内退保、失访或观察结束时仍生存，则属于“删失”（Censoring），此时生存时间为“右删失”数据。

生存分析的核心指标是生存函数（SurvivalFunction），记为(S(t))，表示个体生存时