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远期外汇合同公允价值

本协议由甲方与乙方于二零二X年X月X日签署。

第一条交易标的

甲方与乙方同意，根据本协议条款，乙方将向甲方出售，且甲方将向乙方购买一定数量的某种货币，具体交易货币对、名义本金金额及交割日由双方在签署本协议时确认。

第二条定义

在本协议中，除非上下文另有规定，下列词语具有如下含义：

2.1公允价值：指在计量日，在有序交易中，出售一项资产所能收到或转移一项负债所需支付的价格。

2.2名义本金：指本协议中约定的交易货币金额，即交易双方进行外汇交换的基础金额。

2.3交割汇率：指本协议中双方约定的、用于计算交割金额的锁定汇率。

2.4即期汇率：指本协议签署日或双方约定的估值日，市场公开报价的即期外汇汇率。

2.5无风险利率：指与合同货币相对应的、反映资金时间价值的基准利率。

第三条交割汇率与交割日

3.1双方确认，本协议项下的交割汇率为[具体汇率数值]。

3.2双方确认，本协议项下的交割日为二零二X年X月X日。

3.3双方同意，本协议采用现金交割方式，即不进行实际货币交换，仅根据公允价值差额进行净额结算。

第四条公允价值确认与计算模型

4.1本协议项下远期外汇合同的公允价值应根据无风险利率平价理论进行计算。

4.2甲方与乙方一致同意，公允价值的计算公式如下：

FV=N×[F-S×(1+r)^(-t)]

其中：

FV