时间序列预测方法与加权小二乘法应用研究.pdfVIP

主要文献是

[]主编统计学原理统计社2000.6

平稳趋势预测y＝a＋fifi值相对a很小最简单的情形

简单移动平均法加权移动平均法一次指数平滑法

当然，指数平滑法不仅仅可以预测平稳趋势，高次指数平滑法可以预测高次趋势

WSL加权最小二乘法在做回归时还是很有用的

考虑到时间序列中，越是近期的数据，可能包含越多的关于未来的信息，因此，

可以将普通最小二乘法（OSL）进行改经，OSL求得的参数估计值满足

n

Q=(y−)

iy=min

i

i=1

该式中每个误差的平方都有相同的权数1，即各期观测值在参数估计中都起着同

样的作用。我们采用WSL进行参数估计，该法估计的参数应满足：

n

Q=n−i

W(y−iy)=min

i

i=1

式中Wn−i起着权重的作用，当0W1，i＝1，2，…，n时，序列Wn−i单调递增，