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多维度择时体系系统扩充和改进-中信.pdfVIP

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  • 2026-04-14 发布于北京
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多维度择时体系系统扩充和改进-中信.pdf

    【价值目录】网整理：

    证券研究报告·金融工程深度报告

    多维度择时体系系统扩充和改进金融工程研究

    核心观点

    陈升锐

    本文对择时指标进行了全面深入研究，最新挖掘出期权期货指标

    （波动率微笑、波动率期限结构、基差期限结构）和资金流指标（龙chenshengrui@

    虎榜、大宗交易）两大类共40个指标。两大类指标的年化收益在11%-021

    24%之间。另外我们对先前报告《多维度择时体系系统构建》中的择时SAC编号

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