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基于多因子理论的量化投资框架设计

目录

一、内容概览．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2国内外研究现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.3研究内容与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

1.4论文结构安排．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

二、多因子投资理论概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

2.1因子投资理论的形成与发展．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

2.2多因子模型的基本原理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

2.3多因子投资理论的核心假设．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

2.4多因子投资理论的优势与局限性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

三、量化投资框架的构建要素．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

3.1数据获取与处理．．．