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股指期货Granger因果检验.pdfVIP

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  • 2026-04-16 发布于河北
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股指期货Granger因果检验.pdf

    股指期货与股指现货之间线性Granger因果检查

    线性Granger检查成果

    我们对股指期货与现货指数间分别作了1月持续期指和大盘现货指数的对数收益之间的

    线性Granger检查采用下面的两个方面的零假设：

    HO：1月持续股指期货不是现货指数的Granger因素；H1：现货指数不是的1月持续股

    指期货的Granger因素。

    注：先是将期指和现货指数均取对数收益变换之后再用对数收益数列进行Granger检

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