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2026年风险管理课后试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.以下关于风险的定义中，最符合现代风险管理理论的是（）。

A.风险是损失的可能性

B.风险是未来结果的不确定性

C.风险是预期损失与非预期损失的总和

D.风险是收益的波动性

2.在95%置信水平下，某资产组合的日VaR（在险价值）为100万元，其经济含义是（）。

A.该组合在未来1个交易日内有95%的概率损失不超过100万元

B.该组合在未来1个交易日内有5%的概率损失不超过100万元

C.该组合在未来1个交易日内的最大可能损失为100万元

D.该组合在未来1个交易日内的预期损失为100万元

3.企业风险管理（ERM）框架中，“风险偏好”的核心作用是（）。

A.设定风险承受的上限

B.明确风险应对的具体措施

C.协调业务目标与风险容忍度

D.定义风险度量的技术标准

4.压力测试的主要目的是（）。

A.计算正常市场条件下的风险敞口

B.评估极端情景下的潜在损失

C.验证VaR模型的准确性

D.确定风险资本的最低要求

5.根据巴塞尔协议Ⅲ，操作风险的高级计量法（AMA）要求银行必须具备的核心数据不包括（）。

A.内部损失数据

B.外部损失数据

C.情景分析数据

D.市场风险数据

6.信用风险中的“违约损失率（LGD）”是指（）。

A.债务人违约的概