2026年证券从业资格考试《投资组合》模拟卷.docVIP

2026年证券从业资格考试《投资组合》模拟卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.下列关于投资组合理论的说法中，正确的是（）。

A.投资组合的预期收益率是各资产预期收益率的加权平均

B.投资组合的风险是各资产风险的加权平均

C.只有完全正相关资产组合才能分散风险

D.投资组合的风险不能通过分散化降低

2.标准差衡量的是投资组合的（）。

A.收益率

B.风险

C.变异程度

D.无风险利率

3.以下哪种方法可以用来衡量投资组合的系统性风险？（）

A.贝塔系数

B.标准差

C.夏普比率

D.夏普指数

4.无风险利率上升时，以下哪种投资组合的预期收益率会上升？（）

A.高风险高收益组合

B.低风险低收益组合

C.无风险组合

D.以上都不对

5.以下哪种投资组合策略属于被动投资？（）

A.积极管理

B.指数基金

C.价值投资

D.动态调整

6.以下哪种投资组合策略属于主动投资？（）

A.指数基金

B.积极管理

C.被动投资

D.均值回归

7.以下哪种投资组合策略强调长期持有？（）

A.动态调整

B.价值投资

C