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风险管理培训试题及答案

单选题（每题1分，共20分。每题只有一个正确答案，请将正确选项字母填入括号内）

1.根据COSO《企业风险管理——整合框架》，下列哪一项不属于内部环境要素？

A.风险管理理念??B.风险偏好??C.事件识别??D.诚信与道德价值观

答案：C

2.在VaR计算中，若组合日收益率服从N(μ,σ2)，则1天95%置信水平下的VaR为：

A.μ?1.65σ??B.μ+1.65σ??C.?μ+1.65σ??D.?μ?1.65σ

答案：A

3.信用风险缓释技术中，下列哪项属于“净额结算”？

A.抵押品??B.保证??C.ISDA主协议下的终止净额??D.信用衍生工具

答案：C

4.操作风险损失数据收集（LDC）门槛金额通常设置为：

A.零门槛??B.财务重要性门槛??C.监管最低要求门槛??D.董事会自行决定

答案：B

5.在BaselIII杠杆率框架中，一级资本净额除以哪项指标？

A.表内外风险暴露总额??B.信用风险加权资产??C.市场风险加权资产??D.操作风险加权资产

答案：A

6.使用历史模拟法计算VaR时，若窗口期为250天，置信水平99%，则VaR对应的历史排序位次为：

A.第1大损失??B.第2大损失??C.第2.5大损失??D.第3大损失

答案：B

7.关于Delta-Gamma近似，下列