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期权策略Python实例与量化系统评析.pdf

期权策略Python实例与量化系统评析.pdf

    期权策略Python实例

    卖期权策略

    ⚫隐含波动率往往大于实现波动率

    ⚫有方向性指标时避免反复止损

    ⚫可搭配标的策略一起使用

    陆家嘴学堂

    趋势突破卖期权策略

    策略核心：跟踪标的(50ETF)走势，确认上涨趋势卖看跌期权，下跌趋势卖看涨期权

    参数：1）过滤参数a

    2）最高参数high

    3）最低参数low

    4）平均

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