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2022供应链预测岗时间序列分析专项试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.时间序列中，在一年内重复出现的固定周期的周期性波动称为（）。

A.长期趋势

B.季节变动

C.循环波动

D.不规则波动

2.移动平均法的主要作用是（）。

A.削弱短期的偶然因素引起的波动

B.突出短期的偶然因素引起的波动

C.削弱长期的基本因素引起的波动

D.突出长期的基本因素引起的波动

3.对于平稳时间序列，其自相关函数（ACF）和偏自相关函数（PACF）的特征是（）。

A.ACF和PACF都拖尾

B.ACF拖尾，PACF截尾

C.ACF截尾，PACF拖尾

D.ACF和PACF都截尾

4.ARIMA(p,d,q)模型中，d表示（）。

A.自回归阶数

B.差分阶数

C.移动平均阶数

D.平稳化处理的阶数

5.下列关于时间序列分解法的说法，错误的是（）。

A.时间序列可以分解为长期趋势、季节变动、循环波动和不规则波动

B.长期趋势是时间序列在较长时期内持续上升或下降的变动

C.季节变动是时间序列在一年内重复出现的固定周期的周期性波动

D.循环波动是时间序列中不可预测的随机变动

6.指数平滑法中，平滑系数α的取值范围是（）。

A.0α1

B.α1

C.α0

D.-1α1

7.在时间序