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2026年证券投资《投资组合》模拟卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.下列哪一项不是投资组合理论的核心内容？

A.分散投资可以降低非系统性风险

B.投资者可以通过选择不同的资产类别来构建最优投资组合

C.投资者的风险偏好决定了其投资组合的预期收益率

D.投资组合的预期收益率是单个资产预期收益率的加权平均

2.在投资组合理论中，以下哪一项是衡量投资组合风险的指标？

A.贝塔系数（Beta）

B.市场风险溢价

C.无风险利率

D.资产配置比例

3.根据马科维茨的投资组合理论，投资者在构建投资组合时主要考虑的因素是？

A.单个资产的预期收益率和标准差

B.市场指数的表现

C.政府的货币政策

D.投资者的个人情感

4.以下哪一项是有效市场假说的核心观点？

A.市场价格已经反映了所有可获得的信息

B.投资者可以通过分析市场趋势来获得超额收益

C.投资者应该长期持有股票以获得稳定的回报

D.投资者应该频繁交易以捕捉市场机会

5.在投资组合管理中，以下哪一项是被动投资策略的核心？

A.通过深入研究选择个股

B.购买指数基金以复制市场表现

C.利用技术分析进行短期交易