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国债期货VS债券借贷：震荡市下债市中性策略的再拆解——债市中性策略之五.pdf

国债期货VS债券借贷：震荡市下债市中性策略的再拆解——债市中性策略之五.pdf

    专题研究

    目录

    1.国债期货VS债券借贷：中性策略的细节与差异3

    1.1.国债期货实际跟踪CTD券，可能与同期限活跃券走势不同3

    1.1.1.TL合约套利：实际锚定30年国债老券，新老券利差需要关注..3

    1.1.2.T合约套利：实际锚定7年国债，需要考虑10-7年利差3

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