原创力文档摘要
自“双碳”目标提出以来，我国绿色金融体系建设不断深化，投资者日益重
视环境因素在投资决策中的作用。绿色股票指数作为引导资本流向低碳产业的重
要工具，其发布过程及其市场效应亟待深入研究。本文基于投资者行为视角，利
用2021-2024年中证指数公司发布的绿色股票指数，采用限价订单簿高频交易数
据计算投资者主动性指标，并以流动性需求指标作为辅助对比分析，系统研究了
绿色股票指数发布事件对成份股日内累积异常收益率的影响，进一步从行业分类、
指数纳入情况、指数编制方式和价格水平等四个维度进行异质性分析
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