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2023年CFA二级《数量方法》冲刺备考必刷真题及答案.doc

2023年CFA二级《数量方法》冲刺备考必刷真题及答案.doc

    2023年CFA二级《数量方法》冲刺备考必刷真题及答案

    一、单项选择题，(总共10题，每题2分)

    1.在多元回归中，若解释变量间存在高度线性相关，则最可能出现的后果是

    A.残差平方和急剧下降?B.F统计量显著增大?C.系数估计方差膨胀?D.调整R2一定为负

    2.当ARCH(1)检验显著时，说明

    A.误差项存在异方差?B.误差项存在序列相关?C.条件方差具有持续性?D.模型设定偏误

    3.对平稳AR(1)过程y_t=0.4y_{t-1}+ε_t，其半衰期最接近

    A.1期?B.2期?C.3期?D.4期

    4.若两I(1)变量经Johanse

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