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金融数据分析与挖掘手册

第1章金融数据基础与预处理

1.1金融数据分类与特征工程

首先需明确金融数据的时间序列属性，将其划分为按日、按周、按月或按年粒度，例如每日开盘价、收盘价、成交量及成交额，以便捕捉市场波动周期。数据按业务场景分为宏观数据（如GDP、CPI）与微观数据（如个股K线、基金净值），前者用于政策分析，后者用于投资决策，需分别构建不同的特征体系。

特征工程的核心在于从原始数据中提取具有预测价值的变量，例如将“市盈率”定义为“当前市价除以每股收益”，将“波动率”定义为“过去30日收益率的标准差”。特征选择需剔除冗余信息，例如若某只股票长期处于同一行业且无业绩增长，可将其作为控制变量，避免引入噪音干扰回归模型。构建特征时需注意金融数据的非线性关系，如“夏普比率”是“风险调整后收益”的复合指标，需通过PCA或t-SNE等降维技术保留主要信息。

特征标准化是预处理的关键步骤，将不同量纲的数据（如收益率归一化为0-1区间，而价格归一化为100-1000区间）统一至0-1或均值为0标准差区间。

1.2数据清洗与缺失值处理策略

缺失值在金融数据中极为常见，常见于交易记录或客户画像，需区分“完全缺失”与“部分缺失”，前者通常需补充或剔除，后者可采用插值法填充。针对时间序列数据，缺失值往往呈现周期性规律，例如周末交易量缺失，可利