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- 2026-04-23 发布于广东
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证券研究报告·金融工程报告年月日江海证券研究发展部
2026227
金融工程研究报告
金融工程研究组
量化投资组合管理研究系列之（九）
热潮下的冷思考：估值、拥挤度与资金博弈的量化择时
分析师：梁俊炜
执业证书编号：S1410524090001投资要点
◆研究目标：高关注度成长赛道资金集聚效应显著，拥挤度与估值分化引发短
期波动。本研究从估值合理性、交易拥挤度、资金博弈三大核心维度构建多维度
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量化择时体系，挖掘协同择时信号，为高成长赛道择时提供客观量化参考。
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